第一章 總則
第一條 重慶農畜產(chǎn)品交易所(以下簡稱CACE)為加強風險管理，維護交易商的合法權益，保證市場有序交易，根據(jù)《重慶農畜產(chǎn)品交易所交易規(guī)則》制定本辦法。
第二條 CACE實行交易資金監(jiān)管、漲跌停板、訂貨量限額、大額訂貨量報告、代為轉讓及風險警示等制度。
第三條 CACE、交易商、結算銀行、指定交割倉庫及相關人員必須遵守本辦法。
第二章 交易資金監(jiān)管制度
第四條 交易資金指交易商存于CACE專用結算賬戶中的所有資產(chǎn)，由可用資金、履約擔保金、交割貨款等組成。
第五條 CACE對交易資金實行?？顚４妫魏螁挝缓蛡€人不得挪用。
第六條 CACE對交易商存入CACE專用結算賬戶中的款項實行分賬管理，為每一交易商設立明細賬戶，對每一交易商發(fā)生的盈虧、交割貨款及各項費用等進行代收代付或劃撥。
第七條 CACE交易資金實行第三方審計監(jiān)管。
第八條 重慶市人民政府指定相關監(jiān)管部門對交易商交易資金進行監(jiān)管。
第九條 監(jiān)管部門聘請符合條件的會計師事務所，對CACE交易商的交易資金進行定期和不定期的檢查和審計，并出具審計報告。
第三章 漲跌停板制度
第十條 CACE對中遠期交易實行價格漲跌停板制度，由CACE制定各交易商品的每日最大價格波動幅度。
第十一條 當出現(xiàn)下列情況時，CACE可以根據(jù)市場風險調整各交易商品漲跌停板幅度:
（一） 市場價格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板時；
（二） 遇國家法定長假時；
（三） CACE認為市場風險明顯增大時；
（四） CACE認為必要的其他情況。
第十二條 漲跌停板幅度調整時，CACE將在交易日收市后發(fā)文公布，并在下一交易日執(zhí)行調整后標準。
第十三條 最后交易日的漲跌停板幅度不低于上一交易日結算價的±10%。
第十四條 商品上市交易首日的漲跌停板幅度為規(guī)定幅度的兩倍。
第十五條 漲(跌)停板是指某一交易商品在某一交易日收市前5分鐘內出現(xiàn)只有最大限幅價位的買入(賣出)申報、沒有賣出(買入)申報或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開漲(跌)最大限幅價位的情況。
第四章 訂貨量限額制度
第十六條 CACE根據(jù)同期社會商品供需總量核定各交易商品的最大總訂貨量和每個交易臺位的最大訂貨量，核定的訂貨量標準由CACE發(fā)文公布。
第十七條 CACE可根據(jù)實際市場供需情況和交易風險程度，對各交易商品最大總訂貨量和每個交易臺位的最大訂貨量進行調整。
第十八條 當某一期交易合約的市場總訂貨量達到一定數(shù)量規(guī)模起， CACE將對每個交易臺位實行訂貨量限額控制。根據(jù)交易時間段不同，CACE按該交易商品市場總訂貨量的一定比例或絕對量方式確定訂貨量限額。
第十九條 交易商品在某一交易時間段的訂貨量限額自該交易時間段起始日前一交易日結算時執(zhí)行。
第二十條 CACE各交易品種的訂貨量限額標準另行規(guī)定。
第二十一條 交易商的訂貨量不得超過CACE規(guī)定的訂貨量限額。對交易商超過訂貨量限額的訂貨，CACE將于下一交易日執(zhí)行代為轉讓。
第五章 大額訂貨量報告制度
第二十二條 CACE實行大額訂貨量報告制度。
(一) 當某一交易日收市后，若某交易臺位某一交易商品的訂貨量達到CACE當前對其實行的訂貨量限額標準的80%以上(含本數(shù)),該交易臺位的交易商應在該交易日向CACE報告。
(二) 報告經(jīng)CACE核實后，于下一個交易日開市前以市場公告的形式予以公布。公布內容包括：交易商名稱、交易臺位、品種代碼、交割月份、買賣方向、訂貨量等。交易商未按規(guī)定報告的，不影響CACE公告。
(三) 交易商的訂貨量達到CACE報告界限的，如需再次報告或補充報告，CACE將通知該交易商。
(四) CACE可根據(jù)市場風險狀況，調整訂貨量報告界限。
第二十三條 達到CACE訂貨量報告界限的交易商應向CACE報告的內容：
(一) 交易商名稱、住所、經(jīng)營范圍；
(二) 現(xiàn)有訂貨品種代碼、交割月份、買賣方向、訂貨量；
(三) 訂貨意向；
(四) 資金來源說明和追加交易資金的能力；
(五) 實際擁有的交割能力；
(六) 預備交割數(shù)量；
(七) CACE要求提供的其他報告材料；
第二十四條 交易商應保證所提供的報告材料的真實性。
第二十五條 CACE將不定期地對交易商提供的報告材料進行核查。
第六章 強制解除和代為轉讓
第二十六條 若某一交易商品出現(xiàn)連續(xù)三日同方向漲(跌) 停板，CACE將對該商品訂貨執(zhí)行強制解除；如有根據(jù)認為交易商違反CACE業(yè)務規(guī)章制度并且對市場正在產(chǎn)生或者即將產(chǎn)生重大影響，CACE可以宣布進入異常情況，并采取緊急措施。
第二十七條 強制解除是指CACE對交易商的買賣訂貨強制進行對應解除。CACE將第三日以漲跌停板價申報的未成交轉讓報單，以當日漲跌停板價與對應訂貨按比例撮合轉讓并解除雙方訂貨。強制解除的成交價格為該商品未成交轉讓報單申報的漲(跌)停板價。若交易商不愿參與強制解除應在收市前撤單。具體規(guī)定如下：
(一) 強制解除有效申報單的確定：
1、在第三個交易日收市后，已在計算機系統(tǒng)中以漲跌停板價申報但無法成交的轉讓報單扣除同一交易臺位同一交易商品轉讓當日新訂貨的未成交報單；
2、經(jīng)過上述步驟處理剩余的轉讓報單與同一交易商自己的相應訂貨進行撮合轉讓并解除雙向訂貨；
3、經(jīng)過上述步驟處理剩余的轉讓報單為參與強制解除的有效申報單。
(二) 對應解除數(shù)量的分配原則及方法：
1、持有對應凈訂貨的交易商參與對應解除數(shù)量的分配；
2、CACE按是否進行了交割預報將對應凈訂貨分成兩級，逐級進行撮合轉讓和解除，未進行交割預報的訂貨先行撮合轉讓和解除；
3、在每一級分配時，按交易商持有凈訂貨量同比例分攤的方法計算對應解除數(shù)量。對應解除數(shù)量以“手”為單位,不足一手的按如下方法計算：首先對每個交易商所分配到的對應解除數(shù)量的整數(shù)部分進行分配，然后按小數(shù)部分由大到小的順序“進位取整”進行分 配。如小數(shù)部分相同且分配不足，則隨機分配；
4、當?shù)谝患壍慕獬峙淞坎荒軡M足總的解除量要求時,進行下一級的解除分配。
(三) 強制解除的執(zhí)行
強制解除于第三個交易日收市后由CACE按強制解除原則執(zhí)行，強制解除結果作為第三個交易日交易商的交易結果。由上述強制解除造成的經(jīng)濟損失由相關交易商承擔。
第二十八條 代為轉讓是指CACE對交易商持有的訂貨進行部分或全部轉讓的一種強制措施。交易商須承擔代為轉讓的一切后果。
第二十九條 出現(xiàn)下列情況，CACE將有權對交易商采取代為轉讓措施：
(一) 交易賬戶可用資金出現(xiàn)負值，并未能在規(guī)定時限內補足的；
(二) 訂貨量超出其訂貨量限額的；
(三) 因違規(guī)、違約受到CACE代為轉讓處罰的；
(四) CACE執(zhí)行緊急措施應予代為轉讓的；
(五) 其他應予代為轉讓的情況。
第三十條 代為轉讓的執(zhí)行：
(一) 通知
CACE可以電話、郵件、短信、公告或《代為轉讓通知書》等形式向有關交易商下達代為轉讓要求。
(二) 代為轉讓訂貨的確定和執(zhí)行
1、屬第三十條（一）項情況的代為轉讓，交易商如未能在通知規(guī)定的時間補足交易賬戶可用資金, CACE將有權對該交易商所持有的部分或全部訂貨進行代為轉讓。代為轉讓的商品由CACE根據(jù)市場情況和交易商訂貨情況選擇。轉讓比例 = 交易商應追加可用資金/交易商履約擔保金總額×100%；
2、屬第三十條（二）項情況的代為轉讓, 次交易日開市后，CACE直接對有關交易商訂貨執(zhí)行代為轉讓；代為轉讓數(shù)量按超出訂貨量限額的訂貨數(shù)量確定；若交易商同時滿足第三十條（一）、（二）項情況，CACE先按第（二）項情況確定代為轉讓訂貨，再按第（一）項情況確定代為轉讓訂貨；
3、屬第三十條（三）、（四）、（五）項情況的代為轉讓，代為轉讓訂貨由CACE根據(jù)具體情況確定。次交易日開市后，CACE直接執(zhí)行。
(三) 確認
代為轉讓執(zhí)行完畢后，由CACE記錄執(zhí)行結果并存檔；代為轉讓結果作為該交易日相關交易商的交易結果。
第三十一條 代為轉讓的價格通過市場交易形成。在執(zhí)行日市場價格波動幅度內執(zhí)行成交的任何轉讓價格，相關交易商須無條件接受。
第三十二條 如因價格漲跌停板或其他市場原因而無法在當日完成全部代為轉讓的，CACE根據(jù)結算結果，對該交易商做出相應的處理。
第三十三條 由于價格漲跌停板限制或其他市場原因，代為轉讓只能延時完成的，因此發(fā)生的虧損，仍由相關交易商承擔；未能完成轉讓的，該訂貨持有者須繼續(xù)對此承擔訂貨責任或交割義務。
第三十四條 因代為轉讓發(fā)生的盈虧和交易費用由相關交易商承擔。
第七章 異常情況處理
第三十五條 在交易過程中，如果出現(xiàn)以下情形，CACE可以宣布進入異常情況，并采取緊急措施化解風險：
(一) 地震、水災、火災、戰(zhàn)爭、罷工等不可抗力或計算機系統(tǒng)故障等不可歸
責于CACE的原因導致交易無法正常進行；
(二) 交易中發(fā)生人為操縱交易，擾亂CACE交易秩序；
(三) 交易商出現(xiàn)結算、交割危機，對市場正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生重大影響；
(四) 交易價格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲(跌)停板,有根據(jù)認為交易商違反CACE業(yè)務規(guī)章制度并且對市場正在產(chǎn)生或者即將產(chǎn)生重大影響；
(五) 當執(zhí)行強制解除措施后仍未化解風險；
(六) CACE認定的其他情況。
出現(xiàn)上述異常情況時，CACE可以采取調整開市收市時間、暫停交易、調整漲跌停板幅度、提高履約擔保金、暫停新訂立、限期轉讓、代為轉讓、限制出入金等緊急措施；
第三十六條 CACE宣布異常情況并決定采取緊急措施前必須報告監(jiān)督管理委員會。
第八章 風險警示
第三十七條 CACE實行風險警示制度。當CACE認為必要時，可以分別或同時采取要求報告情況、談話提醒、發(fā)布風險警示公告等措施中的一種或多種，以警示和化解風險。
第三十八條 出現(xiàn)下列情形之一的，CACE可以約見交易商談話提醒，或要求交易商報告情況：
(一) 交易價格出現(xiàn)異常變動；
(二) 交易商交易行為異常；
(三) 交易商訂貨量變化異常；
(四) 交易商交易資金異常；
(五) 交易商涉嫌違規(guī)、違約；
(六) 交易商涉及司法調查或訴訟案件；
(七) CACE認定的其他情況。
第三十九條 發(fā)生下列情形之一的，CACE可以發(fā)出風險警示公告：
(一) 市場交易出現(xiàn)異常變化；
(二) 某交易商品市場總訂貨量達到最大總訂貨量70%；
(三) 國內外相關市場發(fā)生較大變化；
(四) 交易商涉嫌違規(guī)、違約；
(五) 交易商交易存在較大風險；
(六) CACE認定的其他情況。
第九章 附 則
第四十條 本管理辦法的修訂權和解釋權屬于重慶農畜產(chǎn)品交易所。
第四十一條 本管理辦法自公布之日起實施。
重慶農畜產(chǎn)品交易所